Сравнение OSTIX с HICOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и HICOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и HICOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции HICOX по среднегодовой доходности: 5.21% против 4.03% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и HICOX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.
Доходность на риск
OSTIX vs. HICOX — Ранг доходности на риск
OSTIX
HICOX
Сравнение OSTIX c HICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | HICOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.78 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 6.74 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.61 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и HICOX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и HICOX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности HICOX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и HICOX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и HICOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -11.00% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.67% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -9.66% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -9.66% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.76% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.57% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.76% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и HICOX
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеют волатильность 0.97% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.93% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.56% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.33% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.53% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.09% | -0.13% |