PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с FFHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и FFHCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.18%
98.64%
OSTIX
FFHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

2.96

FFHCX:

1.80

Коэф-т Сортино

OSTIX:

3.99

FFHCX:

3.03

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.83

FFHCX:

1.67

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.61

FFHCX:

1.96

Коэф-т Мартина

OSTIX:

14.20

FFHCX:

9.65

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

FFHCX:

0.63%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.04%

FFHCX:

3.38%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

FFHCX:

-21.45%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.98%

FFHCX:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FFHCX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям FFHCX по среднегодовой доходности: 4.54% против 4.99% соответственно.


OSTIX

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.06%

5 лет

6.90%

10 лет

4.54%

FFHCX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.43%

1 год

6.11%

5 лет

8.19%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и FFHCX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и FFHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 2.94
FFHCX: 1.80
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 3.96
FFHCX: 3.03
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.84
FFHCX: 1.67
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.57
FFHCX: 1.96
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 13.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 13.98
FFHCX: 9.65

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FFHCX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
1.80
OSTIX
FFHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и FFHCX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FFHCX в 9.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.49%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.17%9.22%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и FFHCX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FFHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
-1.42%
OSTIX
FFHCX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и FFHCX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
2.13%
OSTIX
FFHCX