Сравнение OSTIX с FFHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FFHCX.
Основные характеристики
| OSTIX | FFHCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.23% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 11.17% | 10.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 6.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.63% | 5.13% |
| Коэф-т Шарпа | 6.36 | 3.70 |
| Коэф-т Сортино | 14.26 | 11.41 |
| Коэф-т Омега | 3.56 | 3.41 |
| Коэф-т Кальмара | 18.47 | 11.94 |
| Коэф-т Мартина | 83.42 | 56.38 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.19% |
| Дневная вол-ть | 1.84% | 2.86% |
| Макс. просадка | -10.06% | -21.45% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FFHCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FFHCX
С начала года, OSTIX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FFHCX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям FFHCX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FFHCX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FFHCX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности FFHCX в 9.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.04% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 9.83% | 9.47% | 5.91% | 4.31% | 4.61% | 5.94% | 6.69% | 4.79% | 4.42% | 5.15% | 8.23% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FFHCX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FFHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FFHCX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.39%, в то время как у Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.