Сравнение OSTIX с FFHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FFHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и FFHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | -0.43% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FFHCX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям FFHCX по среднегодовой доходности: 5.21% против 5.80% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
FFHCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FFHCX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.
Доходность на риск
OSTIX vs. FFHCX — Ранг доходности на риск
OSTIX
FFHCX
Сравнение OSTIX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | FFHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.55 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 10.44 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.36 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FFHCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FFHCX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FFHCX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.30% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FFHCX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FFHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -21.45% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.60% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -5.81% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -21.45% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.62% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.94% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.55% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FFHCX
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.68% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.85% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.45% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.05% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.15% | -1.19% |