Сравнение OSTIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или VWEAX.
Основные характеристики
| OSTIX | VWEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.23% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 12.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 3.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.63% | 4.52% |
| Коэф-т Шарпа | 6.42 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 14.38 | 5.98 |
| Коэф-т Омега | 3.58 | 1.90 |
| Коэф-т Кальмара | 18.63 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 84.23 | 22.42 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 1.84% | 3.63% |
| Макс. просадка | -10.06% | -30.03% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VWEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VWEAX
С начала года, OSTIX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 6.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции VWEAX немного отстают с 4.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VWEAX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VWEAX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.04% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.10% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VWEAX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VWEAX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.