Сравнение OSTIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VWEAX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
OSTIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
OSTIX
VWEAX
Сравнение OSTIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.90 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.83 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.54 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.82 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.22 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VWEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VWEAX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VWEAX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -30.05% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.52% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -13.77% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -19.68% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.80% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.13% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.62% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VWEAX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.39% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.31% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.46% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 4.86% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.27% | -2.31% |