PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OSTIX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и VWEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

270.00%275.00%280.00%285.00%290.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
282.52%
283.88%
OSTIX
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

5.09

VWEAX:

1.95

Коэф-т Сортино

OSTIX:

8.18

VWEAX:

2.95

Коэф-т Омега

OSTIX:

2.46

VWEAX:

1.43

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

12.19

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

OSTIX:

50.20

VWEAX:

10.57

Индекс Язвы

OSTIX:

0.15%

VWEAX:

0.59%

Дневная вол-ть

OSTIX:

1.52%

VWEAX:

3.20%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.53%

VWEAX:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции VWEAX немного отстают с 4.53%.


OSTIX

С начала года

7.04%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.37%

1 год

7.71%

5 лет

5.46%

10 лет

4.75%

VWEAX

С начала года

5.31%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.04%

5 лет

3.30%

10 лет

4.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и VWEAX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OSTIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.091.95
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.182.95
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.461.43
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0012.193.35
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 50.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0050.2010.57
OSTIX
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09
1.95
OSTIX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и VWEAX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VWEAX в 5.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
4.68%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%4.70%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
5.65%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и VWEAX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53%
-1.29%
OSTIX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и VWEAX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58%
0.72%
OSTIX
VWEAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab