PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и VWEAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.88%
293.98%
OSTIX
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

2.96

VWEAX:

2.48

Коэф-т Сортино

OSTIX:

3.99

VWEAX:

3.82

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.83

VWEAX:

1.61

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.61

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

OSTIX:

14.20

VWEAX:

13.65

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.04%

VWEAX:

3.48%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.98%

VWEAX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.54%, а акции VWEAX немного отстают с 4.48%.


OSTIX

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.06%

5 лет

6.90%

10 лет

4.54%

VWEAX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.42%

1 год

8.87%

5 лет

5.47%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и VWEAX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 2.96
VWEAX: 2.48
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 3.99
VWEAX: 3.82
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.83
VWEAX: 1.61
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.61
VWEAX: 3.35
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 14.20
VWEAX: 13.65

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
2.48
OSTIX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и VWEAX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности VWEAX в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.49%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.25%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и VWEAX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
-0.38%
OSTIX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и VWEAX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
1.94%
OSTIX
VWEAX