PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OSTIX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и FADMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
2.75%
OSTIX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

5.21

FADMX:

1.52

Коэф-т Сортино

OSTIX:

8.47

FADMX:

2.24

Коэф-т Омега

OSTIX:

2.51

FADMX:

1.28

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

12.65

FADMX:

0.99

Коэф-т Мартина

OSTIX:

51.77

FADMX:

8.02

Индекс Язвы

OSTIX:

0.15%

FADMX:

0.70%

Дневная вол-ть

OSTIX:

1.52%

FADMX:

3.68%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.27%

FADMX:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 5.80%.


OSTIX

С начала года

7.33%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.71%

5 лет

5.52%

10 лет

4.77%

FADMX

С начала года

5.80%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

2.76%

1 год

5.98%

5 лет

2.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и FADMX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.


OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OSTIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.861.52
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.772.24
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.381.28
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0011.560.99
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 47.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0047.578.02
OSTIX
FADMX

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 5.21, что выше коэффициента Шарпа FADMX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.86
1.52
OSTIX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и FADMX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FADMX в 3.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
4.67%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%4.70%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
3.77%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и FADMX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27%
-2.03%
OSTIX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и FADMX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65%
1.13%
OSTIX
FADMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab