Сравнение OSTIX с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FADMX.
Основные характеристики
| OSTIX | FADMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 6.49 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 14.59 | 5.28 |
| Коэф-т Омега | 3.65 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 18.79 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 85.01 | 19.85 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.63% |
| Дневная вол-ть | 1.83% | 3.94% |
| Макс. просадка | -10.06% | -16.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FADMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FADMX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSTIX показывает доходность 7.33%, а FADMX немного ниже – 7.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FADMX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FADMX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FADMX в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.04% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.31% | 4.32% | 3.67% | 2.75% | 3.33% | 3.46% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FADMX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FADMX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.39%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.