PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSTIX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTIX с FADMX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FADMX.

Корреляция

Корреляция между OSTIX и FADMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.21%
20.20%
OSTIX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

3.29

FADMX:

1.86

Коэф-т Сортино

OSTIX:

4.50

FADMX:

2.80

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.96

FADMX:

1.35

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.82

FADMX:

1.57

Коэф-т Мартина

OSTIX:

15.48

FADMX:

7.35

Индекс Язвы

OSTIX:

0.42%

FADMX:

0.98%

Дневная вол-ть

OSTIX:

1.99%

FADMX:

3.88%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.54%

FADMX:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 0.80%.

OSTIX

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.54%

5 лет

7.14%

10 лет

4.58%

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.21%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSTIX и FADMX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 3.32
FADMX: 1.86
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 4.54
FADMX: 2.80
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.99
FADMX: 1.35
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.82
FADMX: 1.57
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 15.49
FADMX: 7.35

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FADMX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
1.86
OSTIX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и FADMX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FADMX в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		5.46%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и FADMX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-1.11%
OSTIX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и FADMX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
1.86%
OSTIX
FADMX