График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) показал доход в -0.71% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTIX составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Osterweis Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSTIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.02% | -1.08% | -0.71% | |||||||||
| 2025 | 0.27% | 0.00% | -0.98% | -0.04% | 1.29% | 1.31% | 0.09% | 0.90% | 0.42% | -0.06% | 0.28% | 0.50% | 4.04% |
| 2024 | 0.73% | 0.54% | 1.05% | -0.18% | 0.82% | 0.64% | 0.90% | 1.08% | 0.87% | 0.03% | 1.02% | 0.26% | 8.03% |
| 2023 | 2.90% | -0.75% | 0.37% | 1.05% | 0.00% | 1.46% | 1.52% | 0.65% | -0.55% | -0.66% | 2.76% | 2.99% | 12.29% |
| 2022 | -1.30% | -0.53% | -0.29% | -1.88% | -0.82% | -4.78% | 3.43% | -0.66% | -3.05% | 1.99% | 1.95% | 0.12% | -5.94% |
| 2021 | -0.18% | 0.79% | 0.48% | 0.88% | 0.44% | 1.45% | 0.43% | 0.52% | -0.12% | 0.17% | -0.69% | 1.20% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
Osterweis Strategic Income Fund: годовая альфа составляет 5.42%, бета — 0.06, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 05.09.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.53%) было выше, чем в снижении (11.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.42%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 26.53%
- Участие в снижении
- 11.34%
Комиссия
Комиссия OSTIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.61 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.44 | $0.59 | $0.63 | $0.49 | $0.46 | $0.44 | $0.51 | $0.50 | $0.52 | $0.59 | $0.64 |
Дивидендный доход | 4.95% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Osterweis Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Osterweis Strategic Income Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.06% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -9.75% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 29 сент. 2022 г. | 199 | 18 июл. 2023 г. | 424 |
| -9.66% | 18 авг. 2008 г. | 69 | 21 нояб. 2008 г. | 125 | 26 мая 2009 г. | 194 |
| -8.44% | 3 июн. 2015 г. | 176 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 278 |
| -3.69% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 55 | 21 дек. 2011 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...