Сравнение OSTIX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FAGIX.
Основные характеристики
| OSTIX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.23% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 17.84% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.63% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 6.42 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 14.38 | 5.42 |
| Коэф-т Омега | 3.58 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 18.63 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 84.23 | 24.82 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 1.84% | 4.81% |
| Макс. просадка | -10.06% | -37.80% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FAGIX
С начала года, OSTIX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FAGIX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FAGIX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FAGIX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.04% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.00% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FAGIX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FAGIX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.