PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и FAGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.50%
577.63%
OSTIX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

3.29

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

OSTIX:

4.50

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.96

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.82

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

OSTIX:

15.48

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

OSTIX:

0.42%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

OSTIX:

1.99%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.54%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции FAGIX немного отстают с 4.51%.


OSTIX

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.54%

5 лет

7.12%

10 лет

4.59%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.20%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и FAGIX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 3.32
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 4.54
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.99
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.82
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 15.49
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
0.97
OSTIX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и FAGIX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.47%5.26%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%5.30%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и FAGIX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-3.46%
OSTIX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и FAGIX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
4.43%
OSTIX
FAGIX