PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSTIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTIX с FAGIX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между OSTIX и FAGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

3.19

FAGIX:

1.03

Коэф-т Сортино

OSTIX:

4.44

FAGIX:

1.49

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.90

FAGIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.80

FAGIX:

1.04

Коэф-т Мартина

OSTIX:

15.13

FAGIX:

3.92

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.05%

FAGIX:

7.03%

Макс. просадка

OSTIX:

-11.57%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.18%

FAGIX:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.62%, а акции FAGIX немного впереди с 4.71%.

OSTIX

С начала года

1.62%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

2.28%

1 год

6.50%

3 года

7.40%

5 лет

6.79%

10 лет

4.62%

FAGIX

С начала года

1.40%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

0.70%

1 год

7.31%

3 года

6.09%

5 лет

6.81%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий OSTIX и FAGIX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и FAGIX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FAGIX в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		5.94%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.93%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и FAGIX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -11.57%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и FAGIX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...