Сравнение OSTIX с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или VFSTX.
Основные характеристики
| OSTIX | VFSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 7.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.57% | 1.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.54% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 6.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 14.03 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 3.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 18.16 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 82.16 | 16.45 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 1.83% | 2.84% |
| Макс. просадка | -10.06% | -9.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VFSTX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VFSTX
С начала года, OSTIX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 4.54% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VFSTX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VFSTX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VFSTX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.06% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VFSTX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, примерно равная максимальной просадке VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VFSTX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.