Сравнение OSTIX с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.71% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.49% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.19%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VFSTX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.
Доходность на риск
OSTIX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
OSTIX
VFSTX
Сравнение OSTIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.11 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.90 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 11.78 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.51 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VFSTX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VFSTX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VFSTX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.95% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VFSTX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -9.35% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.71% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -9.35% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -9.35% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.42% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.12% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.42% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VFSTX
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.75% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.49% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.51% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 2.94% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.46% | +0.50% |