PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с VFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и VFSTX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.88%
90.70%
OSTIX
VFSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

2.96

VFSTX:

2.71

Коэф-т Сортино

OSTIX:

3.99

VFSTX:

4.42

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.83

VFSTX:

1.58

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.61

VFSTX:

3.89

Коэф-т Мартина

OSTIX:

14.20

VFSTX:

13.89

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

VFSTX:

0.53%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.04%

VFSTX:

2.74%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

VFSTX:

-9.68%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.98%

VFSTX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 4.54% против 2.23% соответственно.


OSTIX

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.06%

5 лет

6.90%

10 лет

4.54%

VFSTX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.87%

1 год

7.52%

5 лет

2.13%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и VFSTX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и VFSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 2.96
VFSTX: 2.71
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 3.99
VFSTX: 4.42
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.83
VFSTX: 1.58
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.61
VFSTX: 3.89
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 14.20
VFSTX: 13.89

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
2.71
OSTIX
VFSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и VFSTX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VFSTX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.49%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и VFSTX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, примерно равная максимальной просадке VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
-0.19%
OSTIX
VFSTX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и VFSTX

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
1.17%
OSTIX
VFSTX