PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с DBLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и DBLSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.69%
40.19%
OSTIX
DBLSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

2.96

DBLSX:

4.71

Коэф-т Сортино

OSTIX:

3.99

DBLSX:

8.13

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.83

DBLSX:

2.50

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.61

DBLSX:

9.49

Коэф-т Мартина

OSTIX:

14.20

DBLSX:

38.33

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

DBLSX:

0.15%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.04%

DBLSX:

1.25%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

DBLSX:

-7.45%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.98%

DBLSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 4.54% против 2.54% соответственно.


OSTIX

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.06%

5 лет

6.90%

10 лет

4.54%

DBLSX

С начала года

1.89%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.02%

5 лет

3.46%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и DBLSX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии DBLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLSX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и DBLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

DBLSX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 2.96
DBLSX: 4.71
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 3.99
DBLSX: 8.13
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.83
DBLSX: 2.50
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.61
DBLSX: 9.49
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 14.20
DBLSX: 38.33

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.96, что ниже коэффициента Шарпа DBLSX равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
4.71
OSTIX
DBLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и DBLSX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности DBLSX в 5.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.49%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund
5.00%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и DBLSX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки DBLSX в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и DBLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
0
OSTIX
DBLSX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и DBLSX

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
0.56%
OSTIX
DBLSX