PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSPN с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с STRL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OSPN (OneSpan Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. OSPN operates in Software - Infrastructure (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, OSPN returned -1.48%/yr vs 67.72%/yr for STRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSPN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 188.16%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -1.48% против 67.72% соответственно.

OSPN

1 день
-3.87%
1 месяц
21.22%
С начала года
12.77%
6 месяцев
18.50%
1 год
-10.23%
3 года*
-2.38%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
-1.48%

STRL

1 день
-11.20%
1 месяц
-0.43%
С начала года
188.16%
6 месяцев
171.43%
1 год
351.97%
3 года*
157.51%
5 лет*
103.81%
10 лет*
67.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSPN и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSPN
OneSpan Inc.		12.77%-28.50%72.95%-4.20%-33.90%-18.13%20.79%32.20%-6.83%1.83%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		188.16%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between OSPN and STRL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.24

The correlation between OSPN and STRL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$538.69M

STRL:

$27.39B

EPS

OSPN:

$1.81

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

OSPN:

7.80

STRL:

78.86

Коэффициент PEG

OSPN:

0.04

STRL:

1.68

Коэффициент P/S

OSPN:

2.22

STRL:

9.48

Коэффициент P/B

OSPN:

1.98

STRL:

23.02

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$245.76M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$173.33M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$55.58M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneSpan Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с OSPN:
OSPN с FTNTOSPN с INODOSPN с AVGOOSPN с VOOOSPN с JBLOSPN с FLNCOSPN с OMC
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

OSPN vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг доходности на риск OSPN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSPN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSPN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSPNSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
4.35

-4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.31

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.58

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

11.44

-11.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

31.97

-32.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSPN vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSPNSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

4.35

-4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.83

-2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

1.27

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OSPN и STRL

Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSPNSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.31%

-92.51%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.02%

-31.02%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-47.67%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.40%

-47.67%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-59.60%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.19%

-11.20%

-53.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-46.31%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

11.07%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и STRL

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 13.66%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSPNSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

25.91%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

63.84%

-36.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.42%

81.47%

-35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.80%

56.96%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.45%

53.42%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и STRL

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
OSPN
OneSpan Inc.		3.53%3.74%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
65.95M
825.68M
(OSPN) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.6%
23.5%
Активы портфеля
OSPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

OSPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

OSPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

OSPN and STRL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (25.91%) compared to OSPN (13.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSPN и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор