Сравнение OSPN с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSPN с STRL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или STRL.

Корреляция

Корреляция между OSPN и STRL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSPN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSPN

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

1.57

STRL:

0.70

Коэф-т Сортино

OSPN:

2.45

STRL:

1.29

Коэф-т Омега

OSPN:

1.32

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

OSPN:

1.00

STRL:

0.99

Коэф-т Мартина

OSPN:

12.83

STRL:

3.11

Индекс Язвы

OSPN:

6.07%

STRL:

13.38%

Дневная вол-ть

OSPN:

49.66%

STRL:

59.93%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

OSPN:

-59.75%

STRL:

-42.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$652.69M

STRL:

$3.57B

EPS

OSPN:

$0.74

STRL:

$5.90

Цена/прибыль

OSPN:

23.22

STRL:

19.71

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$182.01M

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$128.10M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$42.99M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -30.96%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -4.12% против 44.88% соответственно.

OSPN

С начала года

-6.76%

1 месяц

-9.45%

6 месяцев

7.23%

1 год

82.34%

5 лет

-1.84%

10 лет

-4.12%

STRL

С начала года

-30.96%

1 месяц

-42.02%

6 месяцев

-1.53%

1 год

37.54%

5 лет

50.77%

10 лет

44.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSPN

STRL

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSPN

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и STRL

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM
OSPN OneSpan Inc.	0.70%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и STRL

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSPN

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и STRL

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 15.19%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSPN

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSPN с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSPN и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и STRL

OSPN

STRL

Сравнение OSPN c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и STRL

Просадки

Сравнение просадок OSPN и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество