Сравнение OSPN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OSPN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSPN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | -16.35% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.31% против 14.14% соответственно.
OSPN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -30.66%
- 1 год
- -28.99%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -3.31%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. VOO — Ранг доходности на риск
OSPN
VOO
Сравнение OSPN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.01 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.53 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.55 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.31 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.01 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между OSPN и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и VOO
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 4.62% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и VOO
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSPN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -33.99% | -61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -11.98% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.39% | -24.52% | -48.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -33.99% | -42.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -5.55% | -68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.05% | -3.72% | -58.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 2.55% | +21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и VOO
OneSpan Inc. (OSPN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSPN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.34% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.93% | 9.47% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 18.11% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 16.82% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 17.99% | +32.36% |