Сравнение OSPN с OMC
OSPN (OneSpan Inc.) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. OSPN operates in Software - Infrastructure (Technology), while OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, OSPN returned -1.48%/yr vs 2.46%/yr for OMC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и OMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у OMC с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям OMC по среднегодовой доходности: -1.48% против 2.46% соответственно.
OSPN
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 21.22%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -1.48%
OMC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам OSPN и OMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 12.77% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
OMC Omnicom Group Inc. | -5.81% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
Correlation
The correlation between OSPN and OMC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OSPN:
$1.81
OMC:
$0.51
OSPN:
7.80
OMC:
146.63
OSPN:
0.04
OMC:
9.14
OSPN:
2.22
OMC:
0.57
OSPN:
$245.76M
OMC:
$19.82B
OSPN:
$173.33M
OMC:
$3.45B
OSPN:
$55.58M
OMC:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. OMC — Ранг доходности на риск
OSPN
OMC
Сравнение OSPN c OMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | OMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.65 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.48 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.42 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и OMC
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и OMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -61.22% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -17.85% | -24.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -33.30% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.40% | -33.30% | -38.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -43.21% | -33.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -24.59% | -40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -12.93% | -49.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 7.76% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и OMC
OneSpan Inc. (OSPN) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Omnicom Group Inc. (OMC) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что OSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.53% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 27.55% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 34.75% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 28.73% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 28.73% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и OMC
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности OMC в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | 3.98% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.53% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и OMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и OMC
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and OMC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSPN has higher volatility (13.66%) compared to OMC (9.53%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs OMC's -61.22%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и OMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор