Сравнение OSPN с AVGO
OSPN (OneSpan Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSPN in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, OSPN returned -1.48%/yr vs 40.58%/yr for AVGO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -1.48% против 40.58% соответственно.
OSPN
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 21.22%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -1.48%
AVGO
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 71.92%
- 5 лет*
- 55.10%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам OSPN и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 12.77% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
AVGO Broadcom Inc. | 11.68% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between OSPN and AVGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between OSPN and AVGO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSPN:
$538.69M
AVGO:
$1.88T
OSPN:
$1.81
AVGO:
$6.01
OSPN:
7.80
AVGO:
64.18
OSPN:
0.04
AVGO:
0.80
OSPN:
2.22
AVGO:
24.93
OSPN:
1.98
AVGO:
21.45
OSPN:
$245.76M
AVGO:
$75.47B
OSPN:
$173.33M
AVGO:
$50.53B
OSPN:
$55.58M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. AVGO — Ранг доходности на риск
OSPN
AVGO
Сравнение OSPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.74 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 4.15 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.10 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.28 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.08 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и AVGO
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -48.30% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -28.67% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -41.15% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.40% | -41.15% | -30.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -48.30% | -28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -19.90% | -45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -7.97% | -54.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 12.00% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и AVGO
Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 13.66%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 20.03% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 34.58% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 45.45% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 43.29% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 39.46% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и AVGO
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AVGO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.64% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.53% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и AVGO
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.03%) compared to OSPN (13.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор