Сравнение OSPN с AVGO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSPN с AVGO

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или AVGO.

Корреляция

Корреляция между OSPN и AVGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSPN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSPN

AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

1.72

AVGO:

1.53

Коэф-т Сортино

OSPN:

2.54

AVGO:

2.24

Коэф-т Омега

OSPN:

1.34

AVGO:

1.31

Коэф-т Кальмара

OSPN:

1.12

AVGO:

3.43

Коэф-т Мартина

OSPN:

13.62

AVGO:

9.41

Индекс Язвы

OSPN:

6.40%

AVGO:

9.21%

Дневная вол-ть

OSPN:

50.82%

AVGO:

56.89%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

OSPN:

-53.85%

AVGO:

-5.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$752.60M

AVGO:

$1.10T

EPS

OSPN:

$0.74

AVGO:

$1.29

Цена/прибыль

OSPN:

26.77

AVGO:

182.20

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$182.01M

AVGO:

$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$128.10M

AVGO:

$24.36B

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$41.00M

AVGO:

$19.21B

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -3.35% против 39.54% соответственно.

OSPN

С начала года

6.91%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

31.18%

1 год

107.99%

5 лет

1.68%

10 лет

-3.35%

AVGO

С начала года

1.95%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

50.78%

1 год

91.37%

5 лет

53.93%

10 лет

39.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSPN

AVGO

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSPN

AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и AVGO

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVGO в 0.92%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OSPN OneSpan Inc.	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и AVGO

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSPN

AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и AVGO

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 12.45%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSPN

AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSPN с AVGO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSPN и AVGO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и AVGO

OSPN

AVGO

Сравнение OSPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и AVGO

Просадки

Сравнение просадок OSPN и AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и AVGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество