Сравнение OSPN с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSPN с FTNT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или FTNT.

Корреляция

Корреляция между OSPN и FTNT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSPN и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSPN

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

1.57

FTNT:

1.63

Коэф-т Сортино

OSPN:

2.45

FTNT:

2.85

Коэф-т Омега

OSPN:

1.32

FTNT:

1.37

Коэф-т Кальмара

OSPN:

1.00

FTNT:

2.00

Коэф-т Мартина

OSPN:

12.83

FTNT:

5.91

Индекс Язвы

OSPN:

6.07%

FTNT:

10.49%

Дневная вол-ть

OSPN:

49.66%

FTNT:

37.96%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

OSPN:

-59.75%

FTNT:

-3.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$652.69M

FTNT:

$84.33B

EPS

OSPN:

$0.74

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

OSPN:

23.22

FTNT:

48.68

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$182.01M

FTNT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$128.10M

FTNT:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$42.99M

FTNT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -4.12% против 32.30% соответственно.

OSPN

С начала года

-6.76%

1 месяц

-9.45%

6 месяцев

7.23%

1 год

82.34%

5 лет

-1.84%

10 лет

-4.12%

FTNT

С начала года

16.45%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

47.22%

1 год

64.31%

5 лет

36.98%

10 лет

32.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSPN

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSPN

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и FTNT

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM
OSPN OneSpan Inc.	0.70%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и FTNT

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSPN

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и FTNT

OneSpan Inc. (OSPN) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что OSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSPN

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSPN с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSPN и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и FTNT

OSPN

FTNT

Сравнение OSPN c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и FTNT

Просадки

Сравнение просадок OSPN и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество