Сравнение OSPN с FTNT
OSPN (OneSpan Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OSPN returned -1.48%/yr vs 35.58%/yr for FTNT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 82.19%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -1.48% против 35.58% соответственно.
OSPN
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 21.22%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -1.48%
FTNT
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 60.84%
- С начала года
- 82.19%
- 6 месяцев
- 66.45%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 27.66%
- 5 лет*
- 26.68%
- 10 лет*
- 35.58%
Сравнение доходности по годам OSPN и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 12.77% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
FTNT Fortinet, Inc. | 82.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between OSPN and FTNT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
OSPN:
$538.69M
FTNT:
$107.47B
OSPN:
$1.81
FTNT:
$2.58
OSPN:
7.80
FTNT:
56.18
OSPN:
0.04
FTNT:
1.56
OSPN:
2.22
FTNT:
15.44
OSPN:
1.98
FTNT:
108.59
OSPN:
$245.76M
FTNT:
$7.11B
OSPN:
$173.33M
FTNT:
$5.74B
OSPN:
$55.58M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. FTNT — Ранг доходности на риск
OSPN
FTNT
Сравнение OSPN c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.29 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.89 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.61 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.87 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и FTNT
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -51.20% | -44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -30.90% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -38.32% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.40% | -38.32% | -33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -38.32% | -38.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -3.33% | -61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -16.24% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 21.06% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и FTNT
Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 13.66%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 21.26% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 31.85% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 44.97% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 43.88% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 40.85% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и FTNT
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.53% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и FTNT
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and FTNT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (21.26%) compared to OSPN (13.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор