Сравнение OSIS с TSM
OSIS (OSI Systems, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, OSIS returned 15.60%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 15.60% против 35.80% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.60%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам OSIS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -11.58% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between OSIS and TSM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.93B
TSM:
$2.20T
OSIS:
$8.73
TSM:
NT$373.98
OSIS:
25.84
TSM:
35.89
OSIS:
1.04
TSM:
1.03
OSIS:
2.18
TSM:
16.87
OSIS:
4.39
TSM:
11.82
OSIS:
$1.81B
TSM:
NT$4.13T
OSIS:
$593.38M
TSM:
NT$2.55T
OSIS:
$184.81M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. TSM — Ранг доходности на риск
OSIS
TSM
Сравнение OSIS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.48 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.42 | -19.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и TSM
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -89.08% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -18.14% | -18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -36.82% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -56.47% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -56.47% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -4.87% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -42.85% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 5.11% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и TSM
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 13.42% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 28.65% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 36.69% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 37.46% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 34.23% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и TSM
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и TSM
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and TSM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (15.42%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор