Сравнение OSIS с SPYI
OSIS (OSI Systems, Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, OSIS returned 22.26%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.49%.
OSIS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 14.51%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.21% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -6.51% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between OSIS and SPYI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. SPYI — Ранг доходности на риск
OSIS
SPYI
Сравнение OSIS c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.36 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 11.69 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SPYI
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -16.47% | -71.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -7.72% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -16.47% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.99% | -2.55% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -1.81% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 1.55% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SPYI
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 4.26% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 8.28% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 10.32% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 13.01% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 13.01% | +20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SPYI
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
OSIS and SPYI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (13.27%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор