Сравнение OSIS с LLY
OSIS (OSI Systems, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, OSIS returned 15.60%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.60% против 33.45% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.60%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам OSIS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -11.58% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between OSIS and LLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1997 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.93B
LLY:
$1.02T
OSIS:
$8.73
LLY:
$28.14
OSIS:
25.84
LLY:
40.26
OSIS:
1.04
LLY:
0.81
OSIS:
2.18
LLY:
14.08
OSIS:
4.39
LLY:
32.54
OSIS:
$1.81B
LLY:
$72.25B
OSIS:
$593.38M
LLY:
$59.75B
OSIS:
$184.81M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. LLY — Ранг доходности на риск
OSIS
LLY
Сравнение OSIS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.72 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.28 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и LLY
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -68.24% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -23.64% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -34.48% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -34.48% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -34.48% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -2.41% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -19.21% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 9.49% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и LLY
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 9.27% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 27.16% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 38.01% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 32.46% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 30.19% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и LLY
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и LLY
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (15.42%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор