Сравнение KEYS с SNPS
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, KEYS returned 28.87%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 77.20%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 28.87% против 24.38% соответственно.
KEYS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 77.20%
- 6 месяцев
- 75.36%
- 1 год
- 119.39%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 28.87%
SNPS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам KEYS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 77.20% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.13% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between KEYS and SNPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between KEYS and SNPS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEYS:
$62.29B
SNPS:
$87.17B
KEYS:
$6.07
SNPS:
$4.57
KEYS:
59.32
SNPS:
99.60
KEYS:
10.49
SNPS:
4.27
KEYS:
14.25
SNPS:
8.87
KEYS:
9.84
SNPS:
2.86
KEYS:
$4.37B
SNPS:
$8.68B
KEYS:
$2.70B
SNPS:
$6.38B
KEYS:
$997.00M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
KEYS
SNPS
Сравнение KEYS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEYS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.58 | -0.16 | +8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | -0.25 | +26.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEYS и SNPS
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -60.95% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -41.04% | +27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -41.04% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -41.04% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -41.04% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -29.49% | +25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -20.30% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 26.67% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и SNPS
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 13.24% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 13.23% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 30.41% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 56.69% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 40.85% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 35.09% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и SNPS
Ни KEYS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and SNPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (13.24%) compared to SNPS (13.23%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs SNPS's -60.95%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор