Сравнение KEYS с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KEYS с SNPS

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между KEYS и SNPS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KEYS

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

0.26

SNPS:

-0.04

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.61

SNPS:

0.19

Коэф-т Омега

KEYS:

1.08

SNPS:

1.02

Коэф-т Кальмара

KEYS:

0.19

SNPS:

-0.06

Коэф-т Мартина

KEYS:

0.87

SNPS:

-0.13

Индекс Язвы

KEYS:

9.18%

SNPS:

12.58%

Дневная вол-ть

KEYS:

31.40%

SNPS:

36.85%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

KEYS:

-21.00%

SNPS:

-21.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$28.45B

SNPS:

$75.80B

EPS

KEYS:

$3.52

SNPS:

$9.26

Цена/прибыль

KEYS:

46.66

SNPS:

52.95

PEG коэффициент

KEYS:

1.13

SNPS:

10.33

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.98B

SNPS:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.13B

SNPS:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.13B

SNPS:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 16.78% против 27.82% соответственно.

KEYS

С начала года

2.26%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

9.90%

1 год

8.10%

5 лет

9.75%

10 лет

16.78%

SNPS

С начала года

1.03%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-20.01%

1 год

-0.82%

5 лет

26.90%

10 лет

27.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYS

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KEYS

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и SNPS

Ни KEYS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и SNPS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KEYS

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и SNPS

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 7.27%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KEYS

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KEYS с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KEYS и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и SNPS

KEYS

SNPS

Сравнение KEYS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и SNPS

Просадки

Сравнение просадок KEYS и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество