PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с SNPS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между KEYS и SNPS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KEYS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.31%
985.08%
KEYS
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.05

SNPS:

-0.38

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.19

SNPS:

-0.29

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

SNPS:

0.96

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.04

SNPS:

-0.40

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.16

SNPS:

-0.84

Индекс Язвы

KEYS:

11.90%

SNPS:

18.15%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

SNPS:

40.32%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

KEYS:

-30.74%

SNPS:

-28.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$24.89B

SNPS:

$69.06B

EPS

KEYS:

$3.50

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/E

KEYS:

41.15

SNPS:

53.74

Коэффициент PEG

KEYS:

0.99

SNPS:

7.18

Коэффициент P/S

KEYS:

4.96

SNPS:

11.37

Коэффициент P/B

KEYS:

4.80

SNPS:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 15.77% против 25.37% соответственно.

KEYS

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-3.06%

5 лет

8.50%

10 лет

15.77%

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.05
SNPS: -0.38
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.19
SNPS: -0.29
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
SNPS: 0.96
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.04
SNPS: -0.40
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.16
SNPS: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.38
KEYS
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и SNPS

Ни KEYS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и SNPS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.74%
-28.12%
KEYS
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и SNPS

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 18.08%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
18.08%
KEYS
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию