PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSIS с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OSIS (OSI Systems, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, OSIS returned 15.60%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 15.60% против 38.86% соответственно.

OSIS

1 день
-2.38%
1 месяц
3.22%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-13.07%
1 год
-4.67%
3 года*
21.66%
5 лет*
18.09%
10 лет*
15.60%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSIS и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSIS
OSI Systems, Inc.		-11.58%52.34%29.74%62.29%-14.68%-0.02%-7.46%37.44%13.86%-15.42%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between OSIS and AMAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1997 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.93B

AMAT:

$453.23B

EPS

OSIS:

$8.73

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

OSIS:

25.84

AMAT:

53.45

Коэффициент PEG

OSIS:

1.04

AMAT:

6.80

Коэффициент P/S

OSIS:

2.18

AMAT:

15.67

Коэффициент P/B

OSIS:

4.39

AMAT:

18.96

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.81B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$593.38M

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$184.81M

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с OSIS:
OSIS с OUSTOSIS с BDCOSIS с ROGOSIS с KEYSOSIS с LNTHOSIS с APHOSIS с SMCI
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

OSIS vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг доходности на риск OSIS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSIS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSIS c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSISAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
4.65

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
4.13

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.59

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

10.67

-10.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

30.41

-30.82

OSIS vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSIS и AMAT

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSISAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.44%

-85.22%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.15%

-21.37%

-14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-49.88%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.15%

-55.14%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-55.14%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

0.00%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-38.78%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

7.49%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и AMAT

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 15.42%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSISAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

20.52%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.27%

38.83%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

49.03%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

44.20%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

42.94%

-9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и AMAT

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
453.25M
7.91B
(OSIS) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
33.2%
49.9%
Активы портфеля
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

OSIS and AMAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to OSIS (15.42%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSIS и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор