Сравнение OSGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.14% соответственно.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и VOO
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OSGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OSGIX
VOO
Сравнение OSGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 7.31 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и VOO
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и VOO
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -33.99% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.98% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -24.52% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -33.99% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -5.55% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -3.72% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.55% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и VOO
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.34% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.47% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.11% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 16.82% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 17.99% | +4.66% |