PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSGIX с FISGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с FISGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSGIX или FISGX.

Корреляция

Корреляция между OSGIX и FISGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и FISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSGIX:

0.16

FISGX:

-0.08

Коэф-т Сортино

OSGIX:

0.40

FISGX:

0.05

Коэф-т Омега

OSGIX:

1.05

FISGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

OSGIX:

0.16

FISGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

OSGIX:

0.50

FISGX:

-0.22

Индекс Язвы

OSGIX:

8.09%

FISGX:

9.45%

Дневная вол-ть

OSGIX:

24.58%

FISGX:

24.69%

Макс. просадка

OSGIX:

-57.79%

FISGX:

-66.80%

Текущая просадка

OSGIX:

-11.01%

FISGX:

-36.32%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у FISGX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции FISGX по среднегодовой доходности: 10.00% против -2.73% соответственно.

OSGIX

С начала года

-3.24%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

-6.85%

1 год

3.98%

5 лет

9.66%

10 лет

10.00%

FISGX

С начала года

-7.87%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-1.89%

5 лет

-0.19%

10 лет

-2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSGIX и FISGX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSGIX и FISGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSGIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FISGX
Ранг риск-скорректированной доходности FISGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSGIX c FISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FISGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и FISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и FISGX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как FISGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		9.64%9.33%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%11.09%
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%19.31%19.12%17.17%4.01%7.82%17.59%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и FISGX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки FISGX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и FISGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и FISGX

Загрузка...