Сравнение OSGIX с FISGX
OSGIX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A) and FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OSGIX returned 13.69%/yr vs 13.63%/yr for FISGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OSGIX charges 1.14%/yr vs 0.92%/yr for FISGX.
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и FISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у FISGX с доходностью 15.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSGIX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции FISGX немного отстают с 13.63%.
OSGIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 13.69%
FISGX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам OSGIX и FISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 6.50% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 15.94% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
Correlation
The correlation between OSGIX and FISGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1992 г. | 0.94 |
The correlation between OSGIX and FISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSGIX vs. FISGX — Ранг доходности на риск
OSGIX
FISGX
Сравнение OSGIX c FISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | FISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.63 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 9.96 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | FISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и FISGX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке FISGX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и FISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSGIX | FISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -57.51% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.60% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -28.16% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -43.30% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -43.30% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.86% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.05% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и FISGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 4.34%, в то время как у Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSGIX | FISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.47% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 15.04% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 19.27% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 23.45% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.00% | -1.28% |
Сравнение комиссий OSGIX и FISGX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и FISGX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности FISGX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 7.20% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 11.56% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
Часто задаваемые вопросы
OSGIX and FISGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISGX has higher volatility (6.47%) compared to OSGIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, OSGIX dropped -57.79% vs FISGX's -57.51%.
FISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSGIX и FISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор