PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSGIX с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с IWP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSGIX или IWP.

Корреляция

Корреляция между OSGIX и IWP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSGIX:

-0.01

IWP:

0.88

Коэф-т Сортино

OSGIX:

0.16

IWP:

1.35

Коэф-т Омега

OSGIX:

1.02

IWP:

1.19

Коэф-т Кальмара

OSGIX:

-0.01

IWP:

0.88

Коэф-т Мартина

OSGIX:

-0.02

IWP:

2.90

Индекс Язвы

OSGIX:

12.02%

IWP:

7.63%

Дневная вол-ть

OSGIX:

26.31%

IWP:

24.96%

Макс. просадка

OSGIX:

-69.04%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

OSGIX:

-20.90%

IWP:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 3.76% против 11.32% соответственно.

OSGIX

С начала года

1.25%

1 месяц

15.52%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-0.35%

5 лет

4.02%

10 лет

3.76%

IWP

С начала года

5.96%

1 месяц

18.09%

6 месяцев

2.82%

1 год

21.84%

5 лет

14.02%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSGIX и IWP

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSGIX и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSGIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSGIX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и IWP

OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.36%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и IWP

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -69.04%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и IWP

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 7.31% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...