Сравнение OSGIX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSGIX показывает доходность -5.84%, а IWP немного ниже – -5.91%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.47% соответственно.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и IWP
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
OSGIX vs. IWP — Ранг доходности на риск
OSGIX
IWP
Сравнение OSGIX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.39 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.68 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 2.10 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и IWP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и IWP
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и IWP
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -56.92% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.79% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -38.62% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -38.62% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -11.22% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -9.71% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.76% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и IWP
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.02% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 13.18% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 23.08% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.34% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.63% | +1.02% |