Сравнение OSGIX с VWNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и VWNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и VWNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VWNFX с доходностью -1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSGIX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции VWNFX немного отстают с 12.25%.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и VWNFX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.
Доходность на риск
OSGIX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск
OSGIX
VWNFX
Сравнение OSGIX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | VWNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.08 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.60 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 7.19 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.08 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и VWNFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и VWNFX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VWNFX в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и VWNFX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VWNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -57.57% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.92% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -22.72% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -37.44% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -5.79% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -7.50% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.61% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и VWNFX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.56% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 8.88% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.75% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 17.05% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 18.63% | +4.02% |