PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSGIX с PCBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с PCBIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSGIX или PCBIX.

Корреляция

Корреляция между OSGIX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSGIX:

-0.01

PCBIX:

0.74

Коэф-т Сортино

OSGIX:

0.16

PCBIX:

1.10

Коэф-т Омега

OSGIX:

1.02

PCBIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

OSGIX:

-0.01

PCBIX:

0.78

Коэф-т Мартина

OSGIX:

-0.02

PCBIX:

2.63

Индекс Язвы

OSGIX:

12.02%

PCBIX:

5.05%

Дневная вол-ть

OSGIX:

26.31%

PCBIX:

18.96%

Макс. просадка

OSGIX:

-69.04%

PCBIX:

-50.33%

Текущая просадка

OSGIX:

-20.90%

PCBIX:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у PCBIX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 3.76% против 11.96% соответственно.

OSGIX

С начала года

1.25%

1 месяц

15.52%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-0.35%

5 лет

4.02%

10 лет

3.76%

PCBIX

С начала года

3.39%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-1.81%

1 год

14.00%

5 лет

16.03%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSGIX и PCBIX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSGIX и PCBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSGIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSGIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PCBIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и PCBIX

OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		3.16%3.26%2.51%3.18%7.96%1.08%4.74%12.24%3.31%2.49%6.30%5.26%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и PCBIX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -69.04%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и PCBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и PCBIX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...