Сравнение OSGIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.72% соответственно.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и PCBIX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
OSGIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
OSGIX
PCBIX
Сравнение OSGIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.51 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | -0.61 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.51 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -1.52 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.51 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и PCBIX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и PCBIX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -50.25% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -19.29% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -31.17% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -40.56% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -16.88% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -6.50% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.53% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и PCBIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.24% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.58% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.38% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 18.56% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.10% | +3.55% |