Сравнение OSGIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.49% соответственно.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и VSMAX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
OSGIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
OSGIX
VSMAX
Сравнение OSGIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 5.95 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и VSMAX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и VSMAX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -59.68% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -28.14% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -41.82% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -6.11% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -9.75% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.32% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и VSMAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.82% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.61% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 21.80% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 20.74% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.54% | +1.11% |