Сравнение OSGIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSGIX или VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и VSMAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSGIX показывает доходность 19.76%, а VSMAX немного выше – 20.15%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 4.74% против 9.70% соответственно.
OSGIX
19.76%
8.67%
12.60%
29.70%
5.52%
4.74%
VSMAX
20.15%
6.56%
15.93%
33.95%
11.31%
9.70%
Основные характеристики
| OSGIX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 17.12% |
| Макс. просадка | -69.04% | -59.68% |
| Текущая просадка | -10.73% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и VSMAX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между OSGIX и VSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSGIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и VSMAX
OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и VSMAX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -69.04%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и VSMAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 5.39% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.