PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSGIX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с VSMAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSGIX или VSMAX.

Корреляция

Корреляция между OSGIX и VSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSGIX:

0.16

VSMAX:

0.25

Коэф-т Сортино

OSGIX:

0.40

VSMAX:

0.57

Коэф-т Омега

OSGIX:

1.05

VSMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

OSGIX:

0.16

VSMAX:

0.26

Коэф-т Мартина

OSGIX:

0.50

VSMAX:

0.80

Индекс Язвы

OSGIX:

8.09%

VSMAX:

8.04%

Дневная вол-ть

OSGIX:

24.62%

VSMAX:

22.77%

Макс. просадка

OSGIX:

-73.41%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

OSGIX:

-11.01%

VSMAX:

-10.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSGIX показывает доходность -3.24%, а VSMAX немного выше – -3.21%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.20% соответственно.

OSGIX

С начала года

-3.24%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-6.85%

1 год

3.67%

5 лет

9.96%

10 лет

9.93%

VSMAX

С начала года

-3.21%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-8.85%

1 год

5.60%

5 лет

14.73%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSGIX и VSMAX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSGIX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSGIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSGIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и VSMAX

OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.46%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и VSMAX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -73.41%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и VSMAX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...