Сравнение ORNAX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и VWLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORNAX и VWLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -14.80% | 6.73% | 5.89% | 14.25% | 9.16% | 6.88% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ORNAX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции VWLTX по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.53% соответственно.
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и VWLTX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.
Доходность на риск
ORNAX vs. VWLTX — Ранг доходности на риск
ORNAX
VWLTX
Сравнение ORNAX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORNAX | VWLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.82 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.12 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.99 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.09 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORNAX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.82 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и VWLTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и VWLTX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VWLTX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и VWLTX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VWLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORNAX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -49.97% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -5.36% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -16.01% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.16% | -16.01% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.54% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.21% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.72% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и VWLTX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORNAX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.24% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.90% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 5.43% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.55% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.49% | +1.49% |