PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORNAX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORNAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		-1.21%2.32%4.76%7.66%-14.80%6.73%5.89%14.25%9.16%6.88%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 4.09% против 10.69% соответственно.

ORNAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.77%
1 год
0.34%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.37%
10 лет*
4.09%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с ORNAX:
ORNAX с OPTAXORNAX с AMHIXORNAX с VMATXORNAX с FEHIXORNAX с JEPQORNAX с ^SP500TRORNAX с ^GSPC
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий ORNAX и VADAX

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

ORNAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNAX
Ранг доходности на риск ORNAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORNAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.13

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.91

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

4.10

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORNAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORNAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между ORNAX и VADAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и VADAX

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		3.65%5.86%5.68%4.21%4.04%4.26%4.86%4.50%4.80%5.78%6.50%6.67%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и VADAX

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORNAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-60.27%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-12.61%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-21.74%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.16%

-39.32%

+18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.01%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.13%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.42%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORNAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.47%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

8.87%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

17.25%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.30%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

18.54%

-12.56%