PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ORNAX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORNAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		-0.76%2.32%4.76%7.66%-14.80%6.73%5.89%14.25%9.16%6.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.14% против 12.29% соответственно.

ORNAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.81%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.46%
10 лет*
4.14%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ORNAX:
ORNAX с OPTAXORNAX с AMHIXORNAX с VMATXORNAX с FEHIXORNAX с JEPQORNAX с ^SP500TRORNAX с VWITX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ORNAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNAX
Ранг доходности на риск ORNAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORNAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.88

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.37

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.39

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

6.43

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORNAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORNAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между ORNAX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^GSPC

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ORNAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-56.78%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-9.10%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-25.43%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.16%

-33.92%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.67%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-10.75%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.53%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORNAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.29%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.55%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

18.33%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.90%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

18.04%

-12.05%