Сравнение ORLY с PHM
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, PHM in Residential Construction. Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 18.05% против 22.20% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам ORLY и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between ORLY and PHM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
PHM:
$23.88B
ORLY:
$3.06
PHM:
$10.36
ORLY:
29.76
PHM:
11.88
ORLY:
3.20
PHM:
0.84
ORLY:
4.26
PHM:
1.44
ORLY:
$18.21B
PHM:
$16.83B
ORLY:
$9.40B
PHM:
$4.39B
ORLY:
$3.96B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. PHM — Ранг доходности на риск
ORLY
PHM
Сравнение ORLY c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.85 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.66 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и PHM
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -92.40% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -22.60% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -38.01% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -38.01% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -62.11% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -16.36% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -35.47% | +24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 11.62% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и PHM
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.64% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.60% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 34.34% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 34.72% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 36.49% | -9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и PHM
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и PHM
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and PHM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (9.64%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор