Сравнение ORLY с ISRG
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 18.05% против 19.09% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам ORLY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between ORLY and ISRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and ISRG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
ISRG:
$147.90B
ORLY:
$3.06
ISRG:
$8.24
ORLY:
29.76
ISRG:
49.88
ORLY:
3.20
ISRG:
3.05
ORLY:
4.26
ISRG:
14.04
ORLY:
$18.21B
ISRG:
$10.58B
ORLY:
$9.40B
ISRG:
$7.02B
ORLY:
$3.96B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ORLY
ISRG
Сравнение ORLY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.62 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.24 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ISRG
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -82.26% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -32.14% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -34.10% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -49.90% | +26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -49.90% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -32.66% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -21.28% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 16.00% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ISRG
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.70% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.72% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 30.69% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 33.19% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 32.40% | -5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ISRG
Ни ORLY, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и ISRG
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and ISRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs ISRG's -82.26%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор