Сравнение ORLY с IEF
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 0.59%/yr for IEF. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 18.05% против 0.59% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам ORLY и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between ORLY and IEF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.16 |
The correlation between ORLY and IEF shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. IEF — Ранг доходности на риск
ORLY
IEF
Сравнение ORLY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.84 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.35 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и IEF
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -23.93% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -4.07% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -7.74% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.40% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -23.93% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -11.18% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.35% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 1.45% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и IEF
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 1.62% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 3.42% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 4.72% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 7.71% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 6.63% | +19.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и IEF
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and IEF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs IEF's -23.93%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор