PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с GWW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или GWW.

Корреляция

Корреляция между ORLY и GWW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ORLY и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,878.06%
5,479.48%
ORLY
GWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

GWW:

0.30

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

GWW:

0.61

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

GWW:

1.07

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

GWW:

0.28

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

GWW:

0.69

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

GWW:

9.98%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

GWW:

22.75%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

GWW:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

GWW:

$48.84B

EPS

ORLY:

$40.72

GWW:

$38.73

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

GWW:

26.18

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

GWW:

2.36

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

GWW:

2.84

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

GWW:

14.62

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

GWW:

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

GWW:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

GWW:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 19.58% против 17.05% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-6.72%

1 год

7.82%

5 лет

32.04%

10 лет

17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
GWW: 0.30
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
GWW: 0.61
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
GWW: 1.07
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
GWW: 0.28
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
GWW: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GWW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.30
ORLY
GWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и GWW

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и GWW

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-16.79%
ORLY
GWW

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и GWW

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеют волатильность 9.49% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
9.60%
ORLY
GWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию