PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с IR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или IR.

Корреляция

Корреляция между GWW и IR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GWW и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.83%
351.77%
GWW
IR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.30

IR:

-0.53

Коэф-т Сортино

GWW:

0.61

IR:

-0.55

Коэф-т Омега

GWW:

1.07

IR:

0.93

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.28

IR:

-0.47

Коэф-т Мартина

GWW:

0.69

IR:

-1.31

Индекс Язвы

GWW:

9.98%

IR:

13.13%

Дневная вол-ть

GWW:

22.75%

IR:

32.35%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

GWW:

-16.79%

IR:

-28.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$48.84B

IR:

$30.53B

EPS

GWW:

$38.73

IR:

$2.06

Коэффициент P/E

GWW:

26.18

IR:

36.40

Коэффициент PEG

GWW:

2.36

IR:

1.09

Коэффициент P/S

GWW:

2.84

IR:

4.22

Коэффициент P/B

GWW:

14.62

IR:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

IR:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

IR:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

IR:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -17.09%.

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

31.34%

10 лет

17.02%

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.30
IR: -0.53
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.61
IR: -0.55
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.07
IR: 0.93
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.28
IR: -0.47
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.69
IR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.53
GWW
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и IR

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности IR в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и IR

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-28.81%
GWW
IR

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и IR

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 9.60%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
17.88%
GWW
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию