PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GWWIR
Дох-ть с нач. г.24.89%27.92%
Дох-ть за 1 год42.91%54.39%
Дох-ть за 3 года36.75%24.97%
Дох-ть за 5 лет30.78%30.25%
Коэф-т Шарпа2.152.14
Коэф-т Сортино2.882.54
Коэф-т Омега1.381.37
Коэф-т Кальмара3.043.67
Коэф-т Мартина7.6411.11
Индекс Язвы5.86%5.05%
Дневная вол-ть20.86%26.18%
Макс. просадка-56.74%-49.12%
Текущая просадка-1.47%-2.23%

Фундаментальные показатели


GWWIR
Рыночная капитализация$50.22B$39.89B
EPS$36.52$2.02
Цена/прибыль28.1648.95
PEG коэффициент2.731.38
Общая выручка (12 мес.)$12.54B$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.93B$2.14B
EBITDA (12 мес.)$2.05B$1.22B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GWW и IR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и IR

С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 27.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
524.46%
495.45%
GWW
IR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.64
IR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.11

Сравнение коэффициента Шарпа GWW и IR

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
2.14
GWW
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и IR

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IR в 0.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.08%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и IR

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.47%
-2.23%
GWW
IR

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и IR

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
7.55%
GWW
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию