Сравнение GWW с IR
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, GWW returned 26.63%/yr vs 12.10%/yr for IR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 39.49%, что значительно выше, чем у IR с доходностью 7.07%.
GWW
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- 32.37%
- С начала года
- 39.49%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 26.63%
- 10 лет*
- 21.70%
IR
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWW и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 39.49% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 27.64% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 7.07% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between GWW and IR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.50 |
The correlation between GWW and IR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GWW:
$66.19B
IR:
$33.18B
GWW:
$37.36
IR:
$2.21
GWW:
37.53
IR:
38.34
GWW:
2.17
IR:
9.12
GWW:
3.64
IR:
2.89
GWW:
$18.38B
IR:
$7.78B
GWW:
$7.20B
IR:
$2.98B
GWW:
$2.82B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. IR — Ранг доходности на риск
GWW
IR
Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.05 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.10 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и IR
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -50.27% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -30.56% | +17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -36.62% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -36.62% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.41% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -12.94% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 14.46% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и IR
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 7.26%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 10.24% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 26.59% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 34.64% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 30.32% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 34.39% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и IR
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности IR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.66% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и IR
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and IR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (10.24%) compared to GWW (7.26%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs IR's -50.27%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор