PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWW и IR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GWW и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.03%
-8.76%
GWW
IR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

1.42

IR:

0.58

Коэф-т Сортино

GWW:

2.23

IR:

0.91

Коэф-т Омега

GWW:

1.27

IR:

1.12

Коэф-т Кальмара

GWW:

2.11

IR:

0.87

Коэф-т Мартина

GWW:

4.62

IR:

2.48

Индекс Язвы

GWW:

6.71%

IR:

6.11%

Дневная вол-ть

GWW:

21.79%

IR:

26.19%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

GWW:

-10.90%

IR:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$52.98B

IR:

$36.03B

EPS

GWW:

$36.91

IR:

$2.05

Цена/прибыль

GWW:

29.47

IR:

43.61

PEG коэффициент

GWW:

2.67

IR:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.94B

IR:

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.08B

IR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.20B

IR:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -1.17%.


GWW

С начала года

3.21%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

10.52%

1 год

30.21%

5 лет

27.86%

10 лет

18.30%

IR

С начала года

-1.17%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

-10.87%

1 год

15.57%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.420.58
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.230.91
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.12
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.110.87
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.622.48
GWW
IR

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
0.58
GWW
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и IR

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности IR в 0.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.74%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.09%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и IR

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.90%
-15.14%
GWW
IR

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и IR

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 5.42%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.42%
7.40%
GWW
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab