PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с CTAS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или CTAS.

Корреляция

Корреляция между GWW и CTAS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GWW и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,313.46%
84,102.02%
GWW
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.30

CTAS:

1.04

Коэф-т Сортино

GWW:

0.61

CTAS:

1.44

Коэф-т Омега

GWW:

1.07

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.28

CTAS:

1.33

Коэф-т Мартина

GWW:

0.69

CTAS:

3.43

Индекс Язвы

GWW:

9.98%

CTAS:

7.61%

Дневная вол-ть

GWW:

22.75%

CTAS:

25.16%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

GWW:

-16.79%

CTAS:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$48.84B

CTAS:

$84.15B

EPS

GWW:

$38.73

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

GWW:

26.18

CTAS:

48.47

Коэффициент PEG

GWW:

2.36

CTAS:

3.74

Коэффициент P/S

GWW:

2.84

CTAS:

8.30

Коэффициент P/B

GWW:

14.62

CTAS:

18.44

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

CTAS:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 17.05% против 27.57% соответственно.

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-6.72%

1 год

7.82%

5 лет

32.04%

10 лет

17.05%

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.30
CTAS: 1.04
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.61
CTAS: 1.44
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.07
CTAS: 1.22
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.28
CTAS: 1.33
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.69
CTAS: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
1.04
GWW
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и CTAS

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CTAS в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GWW и CTAS

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-7.80%
GWW
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и CTAS

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 9.60%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
12.05%
GWW
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию