Сравнение GWW с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ETN.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ETN
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 42.57%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 50.42%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 18.85% против 21.37% соответственно.
GWW
42.57%
4.18%
23.41%
47.28%
32.08%
18.85%
ETN
50.42%
3.06%
8.04%
59.02%
34.74%
21.37%
Фундаментальные показатели
| GWW | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.08B | $141.41B |
| EPS | $36.88 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 31.78 | 38.15 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 3.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.93B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $5.48B |
Основные характеристики
| GWW | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 27.47% |
| Макс. просадка | -56.74% | -68.95% |
| Текущая просадка | -4.00% | -3.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GWW и ETN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ETN
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ETN в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.05% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ETN
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ETN
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 8.24% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности