PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с ETN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ETN.

Корреляция

Корреляция между GWW и ETN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GWW и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%28,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,313.46%
20,386.59%
GWW
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.30

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

GWW:

0.61

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

GWW:

1.07

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.28

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

GWW:

0.69

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

GWW:

9.98%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

GWW:

22.75%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

GWW:

-16.79%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$48.84B

ETN:

$113.15B

EPS

GWW:

$38.73

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

GWW:

26.18

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

GWW:

2.36

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

GWW:

2.84

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

GWW:

14.62

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 17.02% против 18.54% соответственно.

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

31.34%

10 лет

17.02%

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.30
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.61
ETN: 0.03
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.07
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.28
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.69
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.17
GWW
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и ETN

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GWW и ETN

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-23.22%
GWW
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и ETN

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 9.60%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
19.30%
GWW
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию