Сравнение GWW с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности GWW и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWW и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
GWW:
$52.72B
JCI:
$85.33B
GWW:
$35.57
JCI:
$5.29
GWW:
31.14
JCI:
25.44
GWW:
1.80
JCI:
5.06
GWW:
2.96
JCI:
3.61
GWW:
12.44
JCI:
6.46
GWW:
$17.94B
JCI:
$23.97B
GWW:
$7.01B
JCI:
$8.74B
GWW:
$2.70B
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 18.62% против 16.11% соответственно.
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. JCI — Ранг доходности на риск
GWW
JCI
Сравнение GWW c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.85 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 4.98 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 15.03 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GWW и JCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и JCI
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и JCI
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWW | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -86.83% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -14.14% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -42.32% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -47.14% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.10% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -24.43% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 4.69% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и JCI
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 6.36%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWW | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.44% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 20.71% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.99% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.93% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 27.86% | +0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и JCI
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.