PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с JCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или JCI.

Корреляция

Корреляция между GWW и JCI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GWW и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,430.43%
84,260.04%
GWW
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.30

JCI:

0.83

Коэф-т Сортино

GWW:

0.61

JCI:

1.39

Коэф-т Омега

GWW:

1.07

JCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.28

JCI:

1.26

Коэф-т Мартина

GWW:

0.69

JCI:

3.87

Индекс Язвы

GWW:

9.98%

JCI:

6.94%

Дневная вол-ть

GWW:

22.75%

JCI:

32.40%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

GWW:

-16.79%

JCI:

-10.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$48.84B

JCI:

$53.52B

EPS

GWW:

$38.73

JCI:

$2.13

Коэффициент P/E

GWW:

26.18

JCI:

38.06

Коэффициент PEG

GWW:

2.36

JCI:

1.29

Коэффициент P/S

GWW:

2.84

JCI:

2.31

Коэффициент P/B

GWW:

14.62

JCI:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

JCI:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

JCI:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

JCI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 17.02% против 11.12% соответственно.

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

31.34%

10 лет

17.02%

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.30
JCI: 0.83
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.61
JCI: 1.39
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.07
JCI: 1.18
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.28
JCI: 1.26
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.69
JCI: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.83
GWW
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и JCI

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JCI в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок GWW и JCI

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-10.12%
GWW
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и JCI

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 9.60%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
17.15%
GWW
JCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию