PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с JCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или JCI.

Корреляция

Корреляция между GWW и JCI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.41

JCI:

1.35

Коэф-т Сортино

GWW:

0.83

JCI:

2.16

Коэф-т Омега

GWW:

1.10

JCI:

1.28

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.43

JCI:

2.15

Коэф-т Мартина

GWW:

1.01

JCI:

6.51

Индекс Язвы

GWW:

10.39%

JCI:

6.97%

Дневная вол-ть

GWW:

22.91%

JCI:

31.79%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

GWW:

-14.89%

JCI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$49.82B

JCI:

$58.97B

EPS

GWW:

$38.93

JCI:

$2.13

Коэффициент P/E

GWW:

26.64

JCI:

41.94

Коэффициент PEG

GWW:

2.41

JCI:

1.34

Коэффициент P/S

GWW:

2.91

JCI:

2.49

Коэффициент P/B

GWW:

14.41

JCI:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$17.24B

JCI:

$21.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$6.80B

JCI:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.84B

JCI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 17.17% против 12.79% соответственно.

GWW

С начала года

-1.42%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-13.58%

1 год

9.32%

5 лет

30.99%

10 лет

17.17%

JCI

С начала года

16.98%

1 месяц

16.61%

6 месяцев

9.62%

1 год

42.57%

5 лет

28.17%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и JCI

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности JCI в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.59%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
JCI
Johnson Controls International plc		1.61%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок GWW и JCI

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и JCI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.31B
5.68B
(GWW) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWW и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W.W. Grainger, Inc. и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
39.7%
36.5%
(GWW) Валовая рентабельность
(JCI) Валовая рентабельность
GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.