Сравнение GWW с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ITW.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ITW
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 42.57%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 18.85% против 13.55% соответственно.
GWW
42.57%
4.18%
23.41%
47.28%
32.08%
18.85%
ITW
4.86%
3.46%
9.03%
15.09%
12.00%
13.55%
Фундаментальные показатели
| GWW | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.08B | $80.09B |
| EPS | $36.88 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 31.78 | 23.48 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.93B | $15.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $6.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $5.02B |
Основные характеристики
| GWW | ITW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 6.25% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 15.44% |
| Макс. просадка | -56.74% | -54.90% |
| Текущая просадка | -4.00% | -1.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GWW и ITW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ITW
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ITW в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.11% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ITW
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ITW
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности