Сравнение GWW с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ITW.
Основные характеристики
| GWW | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.89% | -0.71% |
| Дох-ть за 1 год | 42.91% | 11.51% |
| Дох-ть за 3 года | 36.75% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.78% | 13.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 7.64 | 1.78 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 15.68% |
| Макс. просадка | -56.74% | -54.90% |
| Текущая просадка | -1.47% | -3.79% |
Фундаментальные показатели
| GWW | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.22B | $75.92B |
| EPS | $36.52 | $10.20 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 25.07 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 2.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.54B | $11.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.93B | $5.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.05B | $3.49B |
Корреляция
Корреляция между GWW и ITW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ITW
С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 17.69% против 14.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ITW
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ITW в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.23% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ITW
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ITW
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Illinois Tool Works Inc. (ITW) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности