PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWW и ITW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GWW и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.65%
8.62%
GWW
ITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

1.45

ITW:

0.13

Коэф-т Сортино

GWW:

2.25

ITW:

0.30

Коэф-т Омега

GWW:

1.28

ITW:

1.03

Коэф-т Кальмара

GWW:

2.17

ITW:

0.16

Коэф-т Мартина

GWW:

5.24

ITW:

0.33

Индекс Язвы

GWW:

5.98%

ITW:

6.30%

Дневная вол-ть

GWW:

21.57%

ITW:

15.51%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

GWW:

-11.42%

ITW:

-7.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$54.56B

ITW:

$79.10B

EPS

GWW:

$36.93

ITW:

$11.55

Цена/прибыль

GWW:

30.34

ITW:

23.19

PEG коэффициент

GWW:

2.83

ITW:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$16.93B

ITW:

$15.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$6.65B

ITW:

$6.98B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.82B

ITW:

$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 31.55%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 17.42% против 12.92% соответственно.


GWW

С начала года

31.55%

1 месяц

-7.72%

6 месяцев

18.62%

1 год

33.60%

5 лет

27.93%

10 лет

17.42%

ITW

С начала года

0.22%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

7.31%

1 год

2.81%

5 лет

9.99%

10 лет

12.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWW c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.450.13
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.250.30
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.03
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.170.16
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.240.33
GWW
ITW

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ITW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
0.13
GWW
ITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и ITW

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITW в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.74%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.21%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%

Просадки

Сравнение просадок GWW и ITW

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.42%
-7.32%
GWW
ITW

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и ITW

W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.36%
4.00%
GWW
ITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab