PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GWWITW
Дох-ть с нач. г.24.89%-0.71%
Дох-ть за 1 год42.91%11.51%
Дох-ть за 3 года36.75%8.22%
Дох-ть за 5 лет30.78%13.94%
Дох-ть за 10 лет17.69%14.88%
Коэф-т Шарпа2.150.72
Коэф-т Сортино2.881.06
Коэф-т Омега1.381.13
Коэф-т Кальмара3.040.75
Коэф-т Мартина7.641.78
Индекс Язвы5.86%6.32%
Дневная вол-ть20.86%15.68%
Макс. просадка-56.74%-54.90%
Текущая просадка-1.47%-3.79%

Фундаментальные показатели


GWWITW
Рыночная капитализация$50.22B$75.92B
EPS$36.52$10.20
Цена/прибыль28.1625.07
PEG коэффициент2.732.93
Общая выручка (12 мес.)$12.54B$11.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.93B$5.24B
EBITDA (12 мес.)$2.05B$3.49B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GWW и ITW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и ITW

С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 17.69% против 14.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.21%
-0.22%
GWW
ITW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWW c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.64
ITW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITW, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.78

Сравнение коэффициента Шарпа GWW и ITW

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ITW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
0.72
GWW
ITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и ITW

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ITW в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.23%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%

Просадки

Сравнение просадок GWW и ITW

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.47%
-3.79%
GWW
ITW

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и ITW

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Illinois Tool Works Inc. (ITW) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
4.08%
GWW
ITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию