PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWW и GPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GWW и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,089.12%
4,820.10%
GWW
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.02

GPC:

-0.60

Коэф-т Сортино

GWW:

0.18

GPC:

-0.62

Коэф-т Омега

GWW:

1.02

GPC:

0.90

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.02

GPC:

-0.54

Коэф-т Мартина

GWW:

0.03

GPC:

-1.05

Индекс Язвы

GWW:

9.59%

GPC:

18.86%

Дневная вол-ть

GWW:

21.39%

GPC:

32.78%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

GWW:

-17.53%

GPC:

-31.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$48.41B

GPC:

$16.66B

EPS

GWW:

$38.67

GPC:

$6.47

Цена/прибыль

GWW:

25.99

GPC:

18.56

PEG коэффициент

GWW:

2.30

GPC:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

GPC:

$17.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

GPC:

$6.35B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

GPC:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 17.86% против 5.61% соответственно.


GWW

С начала года

-4.47%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-2.84%

1 год

1.24%

5 лет

35.12%

10 лет

17.86%

GPC

С начала года

3.68%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-19.51%

5 лет

18.91%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.02
GPC: -0.60
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.18
GPC: -0.62
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.02
GPC: 0.90
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.02
GPC: -0.54
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.03
GPC: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.60
GWW
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и GPC

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GPC в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.82%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
GPC
Genuine Parts Company
3.36%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GWW и GPC

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.53%
-31.75%
GWW
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и GPC

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 5.87%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.87%
8.52%
GWW
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab