PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с GPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или GPC.

Корреляция

Корреляция между GWW и GPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GWW и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,313.46%
4,679.54%
GWW
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.30

GPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

GWW:

0.61

GPC:

-0.92

Коэф-т Омега

GWW:

1.07

GPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.28

GPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

GWW:

0.69

GPC:

-1.36

Индекс Язвы

GWW:

9.98%

GPC:

19.41%

Дневная вол-ть

GWW:

22.75%

GPC:

32.86%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

GWW:

-16.79%

GPC:

-33.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$48.84B

GPC:

$16.25B

EPS

GWW:

$38.73

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

GWW:

26.18

GPC:

19.15

Коэффициент PEG

GWW:

2.36

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

GWW:

2.84

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

GWW:

14.62

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 17.02% против 5.51% соответственно.

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

31.34%

10 лет

17.02%

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWW: 0.30
GPC: -0.80
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: 0.61
GPC: -0.92
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 1.07
GPC: 0.86
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWW: 0.28
GPC: -0.66
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWW: 0.69
GPC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.80
GWW
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и GPC

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GPC в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GWW и GPC

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-33.70%
GWW
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и GPC

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 9.60%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
12.58%
GWW
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию