Сравнение ORLY с FANG
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 18.05% против 10.83% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам ORLY и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between ORLY and FANG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ORLY and FANG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
FANG:
$54.33B
ORLY:
$3.06
FANG:
$1.40
ORLY:
29.76
FANG:
137.12
ORLY:
4.26
FANG:
3.64
ORLY:
$18.21B
FANG:
$15.19B
ORLY:
$9.40B
FANG:
$7.30B
ORLY:
$3.96B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. FANG — Ранг доходности на риск
ORLY
FANG
Сравнение ORLY c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.56 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.99 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и FANG
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -88.72% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -12.53% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -42.10% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -42.10% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -88.72% | +46.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -9.59% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -19.37% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 6.43% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и FANG
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 11.03% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 24.10% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 31.48% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 37.99% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 49.05% | -22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и FANG
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и FANG
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and FANG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор