Сравнение ORLY с C
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции C по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.22% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам ORLY и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between ORLY and C is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between ORLY and C shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
C:
$248.34B
ORLY:
$3.06
C:
$8.65
ORLY:
29.76
C:
16.17
ORLY:
4.26
C:
1.51
ORLY:
$18.21B
C:
$171.19B
ORLY:
$9.40B
C:
$77.85B
ORLY:
$3.96B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. C — Ранг доходности на риск
ORLY
C
Сравнение ORLY c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.64 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 16.25 | -16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и C
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -98.00% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -14.76% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -31.31% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -44.53% | +21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -56.51% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -62.68% | +47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -43.51% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 5.12% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и C
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.30% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.09% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 28.37% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 29.20% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 33.23% | -6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и C
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и C
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and C have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор