Сравнение ORLY с BRO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.94% против 13.77% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам ORLY и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ORLY and BRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between ORLY and BRO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$3.06
BRO:
$4.76
ORLY:
29.51
BRO:
12.44
ORLY:
3.17
BRO:
0.91
ORLY:
4.22
BRO:
2.22
ORLY:
$18.21B
BRO:
$6.43B
ORLY:
$9.40B
BRO:
$3.82B
ORLY:
$3.96B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. BRO — Ранг доходности на риск
ORLY
BRO
Сравнение ORLY c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.71 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.87 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.45 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и BRO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -55.85% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -50.55% | +30.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -55.85% | +35.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -55.85% | +32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -55.85% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -51.87% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -13.54% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 30.26% | -19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и BRO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.58%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.51% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 21.83% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 28.43% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.83% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 23.71% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и BRO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и BRO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and BRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs BRO's -55.85%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор