Сравнение ORLY с AMZN
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.05% против 20.83% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам ORLY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ORLY and AMZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.27 |
The correlation between ORLY and AMZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
AMZN:
$2.59T
ORLY:
$3.06
AMZN:
$8.37
ORLY:
29.76
AMZN:
28.50
ORLY:
3.20
AMZN:
0.69
ORLY:
4.26
AMZN:
3.48
ORLY:
$18.21B
AMZN:
$742.78B
ORLY:
$9.40B
AMZN:
$348.59B
ORLY:
$3.96B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ORLY
AMZN
Сравнение ORLY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.55 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.29 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AMZN
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -94.40% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -21.74% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -30.88% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -56.15% | +33.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -56.15% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -13.25% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -28.19% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.21% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AMZN
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.92% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.73% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 30.13% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 35.53% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 32.48% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AMZN
Ни ORLY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и AMZN
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and AMZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор