Сравнение ORLY с AMAT
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 18.05% против 38.86% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам ORLY и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between ORLY and AMAT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ORLY and AMAT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
AMAT:
$453.23B
ORLY:
$3.06
AMAT:
$10.61
ORLY:
29.76
AMAT:
53.45
ORLY:
3.20
AMAT:
6.80
ORLY:
4.26
AMAT:
15.67
ORLY:
$18.21B
AMAT:
$29.02B
ORLY:
$9.40B
AMAT:
$14.21B
ORLY:
$3.96B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ORLY
AMAT
Сравнение ORLY c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 10.67 | -10.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 30.41 | -30.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AMAT
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -85.22% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -21.37% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -49.88% | +29.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -55.14% | +32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -55.14% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | 0.00% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -38.78% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.49% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AMAT
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 20.52% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 38.83% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 49.03% | -26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 44.20% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 42.94% | -16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AMAT
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и AMAT
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and AMAT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор