Сравнение ORLY с ALLE
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 18.05% против 8.36% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам ORLY и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between ORLY and ALLE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between ORLY and ALLE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
ALLE:
$11.60B
ORLY:
$3.06
ALLE:
$7.33
ORLY:
29.76
ALLE:
18.29
ORLY:
3.20
ALLE:
2.04
ORLY:
4.26
ALLE:
2.79
ORLY:
$18.21B
ALLE:
$4.16B
ORLY:
$9.40B
ALLE:
$1.87B
ORLY:
$3.96B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. ALLE — Ранг доходности на риск
ORLY
ALLE
Сравнение ORLY c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.07 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.16 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ALLE
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -43.25% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -29.84% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -29.84% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -38.87% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -43.25% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -25.19% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -11.00% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 13.18% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ALLE
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.88% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.08% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 25.14% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 26.10% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 26.81% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ALLE
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и ALLE
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and ALLE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs ALLE's -43.25%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор