Сравнение ORIGX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: -0.64% против 19.20% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и OBMCX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
ORIGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
ORIGX
OBMCX
Сравнение ORIGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.42 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.82 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 13.69 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.82 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и OBMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и OBMCX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и OBMCX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -68.24% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.68% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -28.11% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -50.04% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -5.04% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -16.51% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.54% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и OBMCX
Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 12.02% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 19.34% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 27.49% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 26.14% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 25.73% | +3.09% |