PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с ORILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and ORILX (North Square Multi Strategy Fund) are both mutual funds - ORIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by North Square, while ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORIGX returned 9.98%/yr vs 10.84%/yr for ORILX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 0.79%/yr for ORILX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ORILX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.84% соответственно.

ORIGX

1 день
0.38%
1 месяц
4.30%
С начала года
16.28%
6 месяцев
17.45%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.98%

ORILX

1 день
0.31%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.82%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		16.28%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%18.20%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		8.16%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%

Correlation

The correlation between ORIGX and ORILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г.

0.86

The correlation between ORIGX and ORILX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ADVGXORIGX с NSIVXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ADVNXORILX с ORSIXORILX с ADVGXORILX с NMKBXORILX с NSIVXORILX с ORDNX

Доходность на риск

ORIGX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXORILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.96

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.83

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.69

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

11.10

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORILX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ORILX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ORILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-50.59%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.30%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-13.73%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-22.71%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-32.12%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.16%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.77%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ORILX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с North Square Multi Strategy Fund (ORILX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.73%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

7.59%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

10.02%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

13.19%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

15.79%

+5.81%

Сравнение комиссий ORIGX и ORILX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ORILX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ORILX в 10.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.50%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		10.63%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ORIGX and ORILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ORIGX has higher volatility (4.89%) compared to ORILX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs ORILX's -50.59%.

ORIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и ORILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор