PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с ORILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ORILX по среднегодовой доходности: -0.64% против 9.74% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIXORIGX с CTSIX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с NSIVXORILX с ORDNXORILX с ADVGX

Сравнение комиссий ORIGX и ORILX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXORILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.38

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.68

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORILX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между ORIGX и ORILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ORILX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ORILX в 11.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ORILX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ORILX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-50.59%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.41%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-22.71%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-32.12%

-37.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-5.30%

-18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-10.21%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.16%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ORILX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с North Square Multi Strategy Fund (ORILX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.59%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.71%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

13.22%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

13.26%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

15.80%

+13.02%