График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Spectrum Alpha Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) показал доход в -2.43% с начала года и 16.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORIGX составила -0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
North Square Spectrum Alpha Fund
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- -0.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был дек. 2017 г. с доходностью -59.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORIGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 12 дек. 2017 г. с доходностью -60.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | -0.11% | -6.87% | -2.43% | |||||||||
| 2025 | 4.00% | -4.55% | -7.69% | -3.31% | 5.06% | 4.56% | 2.12% | 8.90% | -0.67% | -1.35% | 1.37% | 1.80% | 9.45% |
| 2024 | -2.93% | 4.31% | 4.55% | -5.80% | 5.45% | -1.46% | 9.69% | -0.86% | 1.49% | -1.46% | 10.77% | -7.82% | 15.06% |
| 2023 | 9.39% | -0.32% | -3.67% | -1.66% | -1.01% | 8.50% | 5.17% | -2.98% | -5.68% | -6.35% | 12.00% | 11.34% | 24.70% |
| 2022 | -16.57% | 0.34% | 0.59% | -9.34% | 0.00% | -9.00% | 8.77% | -2.34% | -8.25% | 11.72% | 2.06% | -6.18% | -27.57% |
| 2021 | -0.00% | 3.92% | -1.82% | 6.23% | -4.18% | 2.99% | 1.58% | 2.30% | -3.47% | 6.05% | -4.69% | 1.78% | 10.38% |
Метрики бенчмарка
North Square Spectrum Alpha Fund: годовая альфа составляет -0.52%, бета — 0.95, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 03.01.1994.
- Этот фонд участвовал в 102.33% снижения S&P 500 Index, но только в 90.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.95 и R² 0.56 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.52%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 90.35%
- Участие в снижении
- 102.33%
Комиссия
Комиссия ORIGX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORIGX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.61 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ORIGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Spectrum Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $2.13 | $1.88 | $2.11 | $2.46 | $0.00 | $2.15 | $2.30 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Spectrum Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $4.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
North Square Spectrum Alpha Fund показал максимальную просадку в 69.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка North Square Spectrum Alpha Fund составляет 26.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.78% | 11 дек. 2017 г. | 573 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -49.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 776 |
| -43.55% | 13 окт. 1997 г. | 250 | 8 окт. 1998 г. | 320 | 14 янв. 2000 г. | 570 |
| -37.4% | 10 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 432 | 29 июн. 2004 г. | 1080 |
| -30.62% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 461 | 8 дек. 2017 г. | 622 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...