- ISIN
- US66263L3042
- CUSIP
- 66263L304
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 3 янв. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) прибавил 19.7% с начала года. Текущая цена акции ORIGX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) показал доход в 19.73% с начала года и 35.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORIGX составила 10.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
North Square Spectrum Alpha Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ORIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORIGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | -0.11% | -4.11% | 10.86% | 3.80% | 3.56% | 19.73% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -4.55% | -7.69% | -3.31% | 5.06% | 4.56% | 2.12% | 8.90% | -0.67% | -1.35% | 1.37% | 1.80% | 9.45% |
| 2024 | -2.93% | 4.31% | 4.55% | -5.80% | 5.45% | -1.46% | 9.69% | -0.86% | 1.49% | -1.46% | 10.77% | -7.82% | 15.06% |
| 2023 | 9.39% | -0.32% | -3.67% | -1.66% | -1.01% | 8.50% | 5.17% | -2.98% | -5.68% | -6.35% | 12.00% | 11.34% | 24.70% |
| 2022 | -16.57% | 0.34% | 0.59% | -9.34% | 0.00% | -9.00% | 8.77% | -2.34% | -8.25% | 11.72% | 2.06% | -6.18% | -27.57% |
| 2021 | 0.00% | 3.92% | -1.82% | 6.23% | -4.18% | 2.99% | 1.58% | 2.30% | -3.47% | 6.05% | -4.69% | 1.78% | 10.38% |
Метрики бенчмарка
North Square Spectrum Alpha Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.95, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 103.86%
- Участие в снижении
- 101.33%
Комиссия
Комиссия ORIGX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORIGX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.29 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 10.15 | +2.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Spectrum Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $2.13 | $1.88 | $2.11 | $2.46 | $22.77 | $2.15 | $2.30 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 146.42% | 6.54% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Spectrum Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $4.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Spectrum Alpha Fund показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка North Square Spectrum Alpha Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.06%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 27dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -43.55%окт. 1998 г. | 12mo | 1y 3mo | 2y 3moокт. 1997 г. - янв. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -39.38%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 13d | 1y 10moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.60%сент. 2022 г. | 10mo 20d | 2y 1mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.40%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 8mo | 4y 3moмарт 2000 г. - июнь 2004 г. |
Показатели просадок
| ORIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -56.78% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -18.90% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -25.43% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -33.92% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.31% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -10.71% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.05% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORIGX
Добавьте North Square Spectrum Alpha Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORIGX