Сравнение ORIGX с ORSIX
ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) are both mutual funds - ORIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by North Square, while ORSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORIGX returned 10.37%/yr vs 14.24%/yr for ORSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 1.36%/yr for ORSIX.
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и ORSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORIGX показывает доходность 22.62%, а ORSIX немного ниже – 22.16%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.24% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.37%
ORSIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 15.33%
- С начала года
- 22.16%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам ORIGX и ORSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 22.62% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | 18.20% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 22.16% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
Correlation
The correlation between ORIGX and ORSIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between ORIGX and ORSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIGX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск
ORIGX
ORSIX
Сравнение ORIGX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIGX | ORSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.33 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 14.69 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и ORSIX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ORSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIGX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -42.58% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.00% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -26.57% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -31.32% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -42.58% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.90% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.19% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.65% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и ORSIX
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеют волатильность 3.65% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIGX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 14.05% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 18.86% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.54% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.30% | -1.79% |
Сравнение комиссий ORIGX и ORSIX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ORSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и ORSIX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ORSIX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 146.42% | 6.54% | 6.73% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.31% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ORIGX and ORSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ORIGX has higher volatility (3.65%) compared to ORSIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs ORSIX's -42.58%.
ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIGX и ORSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор