PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ORSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с ORSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ORSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и ORSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		1.36%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: -0.64% против 12.37% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

ORSIX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.33%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Dynamic Small Cap Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIXORIGX с CTSIX
Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с NMKBXORSIX с ADVGXORSIX с NSIVXORSIX с ADVNXORSIX с ORDNXORSIX с CAMSX

Сравнение комиссий ORIGX и ORSIX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ORSIX в 1.36%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXORSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.99

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.20

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ORSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ORSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXORSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.53

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между ORIGX и ORSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ORSIX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ORSIX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.78%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ORSIX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ORSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXORSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-42.58%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.95%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-31.32%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-42.58%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-5.90%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-8.38%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.50%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ORSIX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXORSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.45%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

14.12%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

22.76%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

22.53%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

23.33%

+5.49%