Сравнение ORIGX с NSIVX
ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) are both mutual funds - ORIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by North Square, while NSIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by North Square. Over the past 5 years, ORIGX returned 6.87%/yr vs 6.55%/yr for NSIVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORIGX charges 1.60%/yr vs 0.97%/yr for NSIVX.
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и NSIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у NSIVX с доходностью 3.75%.
ORIGX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.83%
NSIVX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORIGX и NSIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 14.72% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 4.05% |
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 3.75% | 25.40% | 3.65% | 14.88% | -8.10% | 6.38% | 1.71% |
Correlation
The correlation between ORIGX and NSIVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between ORIGX and NSIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIGX vs. NSIVX — Ранг доходности на риск
ORIGX
NSIVX
Сравнение ORIGX c NSIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | NSIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.14 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 3.76 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | NSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.01 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и NSIVX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки NSIVX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NSIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIGX | NSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -25.86% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.83% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -12.27% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -25.86% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.79% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -4.78% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и NSIVX
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIGX | NSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.95% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.15% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 12.31% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 13.79% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 13.59% | +8.01% |
Сравнение комиссий ORIGX и NSIVX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NSIVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и NSIVX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NSIVX в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 10.60% | 11.00% | 5.59% | 1.59% | 1.51% | 1.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 146.42% | 6.54% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
ORIGX and NSIVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIGX has higher volatility (5.07%) compared to NSIVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs NSIVX's -25.86%.
ORIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIGX и NSIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор