PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с NSIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с NSIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и NSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и NSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%4.05%
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у NSIVX с доходностью -0.92%.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Altrinsic International Equity Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORILXNSIVX с ORSIXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIX

Сравнение комиссий ORIGX и NSIVX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NSIVX в 0.97%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. NSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c NSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXNSIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.94

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.22

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.57

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. NSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и NSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXNSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между ORIGX и NSIVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и NSIVX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NSIVX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и NSIVX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки NSIVX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NSIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXNSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-25.86%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.83%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-25.86%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-8.12%

-15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-4.79%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.90%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и NSIVX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXNSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.85%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.08%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

14.84%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

13.72%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

13.62%

+15.20%