Сравнение ORIGX с ADVGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и ADVGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и ADVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -1.59% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ADVGX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ADVGX по среднегодовой доходности: -0.64% против 10.50% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
ADVGX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и ADVGX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.
Доходность на риск
ORIGX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск
ORIGX
ADVGX
Сравнение ORIGX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | ADVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.65 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.59 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и ADVGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и ADVGX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ADVGX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.77% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и ADVGX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ADVGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -41.34% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.92% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -27.69% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -41.34% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -9.53% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -5.59% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.89% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и ADVGX
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.63% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.62% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 23.51% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.24% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 20.93% | +7.89% |