PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с ADVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both mutual funds - ORIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by North Square, while ADVGX is a Large Cap Value Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORIGX returned 9.98%/yr vs 11.61%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у ADVGX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ADVGX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.61% соответственно.

ORIGX

1 день
0.38%
1 месяц
4.30%
С начала года
16.28%
6 месяцев
17.45%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.98%

ADVGX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.28%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		16.28%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%18.20%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		11.42%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%

Correlation

The correlation between ORIGX and ADVGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.85

The correlation between ORIGX and ADVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NSIVXORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORILXADVGX с ORSIXADVGX с ADVNXADVGX с AVERX

Доходность на риск

ORIGX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXADVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.55

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.29

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.01

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

5.34

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ADVGX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXADVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.55

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ADVGX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ADVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-41.34%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.92%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-27.69%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-27.69%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-41.34%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-5.57%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.60%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ADVGX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 4.89%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.24%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

13.84%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.36%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

21.45%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.06%

+0.54%

Сравнение комиссий ORIGX и ADVGX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ADVGX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ADVGX в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.10%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.50%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%

Часто задаваемые вопросы

ORIGX and ADVGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVGX has higher volatility (6.24%) compared to ORIGX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs ADVGX's -41.34%.

ORIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и ADVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор