PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ADVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с ADVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and ADVNX (North Square Strategic Income Fund) are both mutual funds - ORIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by North Square, while ADVNX is a Multisector Bonds fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORIGX returned 9.83%/yr vs 4.87%/yr for ADVNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ORIGX charges 1.60%/yr vs 0.90%/yr for ADVNX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ADVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у ADVNX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ORIGX превзошли акции ADVNX по среднегодовой доходности: 9.83% против 4.87% соответственно.

ORIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.36%
1 год
33.49%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.83%

ADVNX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.68%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и ADVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		14.72%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%18.20%
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		1.45%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%

Correlation

The correlation between ORIGX and ADVNX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Strategic Income Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ADVGXORIGX с NSIVXORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с PONAXADVNX с ORSIXADVNX с NMKBXADVNX с BSIIXADVNX с VMSAX

Доходность на риск

ORIGX vs. ADVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ADVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXADVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.84

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.78

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

8.05

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ADVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVNX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ADVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXADVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.27

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ADVNX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки ADVNX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ADVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXADVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-11.86%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.57%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-5.22%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-11.86%

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-11.86%

-27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.30%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-1.92%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.89%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ADVNX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с North Square Strategic Income Fund (ADVNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXADVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.20%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

2.56%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

3.75%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

4.24%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

3.76%

+17.84%

Сравнение комиссий ORIGX и ADVNX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ADVNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ADVNX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ADVNX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.85%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.51%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%

Часто задаваемые вопросы

ORIGX and ADVNX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORIGX has higher volatility (5.07%) compared to ADVNX (1.20%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs ADVNX's -11.86%.

ADVNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и ADVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор